Crossovers de média móvel Os crossovers de média móvel são uma maneira comum os comerciantes podem usar Médias Móveis. Um crossover ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, uma Média Móvel de período mais curto) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, uma Média Móvel de período mais longo) que é considerada um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média Simples de Movimento de 50 dias e a Média Simples de Movimentação de 200 dias este par de Moving Average é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a Long-Term 200-dia Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias, 200 dias de média móvel simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método da 3 Média Móvel Simples pode ser interpretado como segue: O primeiro cruzamento do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Através da próxima SMA mais rápida (20-dia SMA) atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma compra real ou ordem de venda em seguida. Depois disso, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) eo SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Há uma série de variantes e metodologias para usar o método de cruzamento simples 3, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) cruza mais lento SMA (50 dias), mas este É basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de compra de um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA atravessa a SMA mais lento. Em vez das metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruza sobre o SMA mais rápido seguinte, um outro terço quando o SMA rápido cruza sobre o SMA lento, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA cruza sobre o SMA lento . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 médias móveis (exponencial) é o indicador de fita exponencial média móvel (consulte: Faixa exponencial). Os crossovers da movimentação média são vistos frequentemente ferramentas por comerciantes. De fato, os crossovers são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Médias Móveis - Simples e Exponencial Médias Móveis - Simples e Exponencial Introdução As médias móveis alisam os dados de preços para formar um indicador de tendência seguinte. Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Here039s um gráfico com um SMA e um EMA nele: Cálculo simples da média móvel Uma média movente simples é dada forma computando o preço médio de uma segurança sobre um número específico dos períodos. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são eliminados à medida que novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor de média móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel fique atrasada. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar assim que uma média móvel simples é usada como o EMA anterior do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 / (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo. De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você deseja uma porcentagem específica para uma EMA, use esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um valor de 10- Dia média móvel exponencial para a Intel. As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move conforme novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno. Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o afeto da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos para os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a média móvel, mais o lag. Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem. Curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e rápido para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o desaceleram. As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e lentos mudar. É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais Moving Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, um não é necessariamente melhor do que o outro. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis aos preços recentes - e às recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa até o final de março. Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Comprimentos e prazos A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Curtas médias móveis (5-20 períodos) são mais adequados para as tendências de curto prazo e de negociação. Os cartistas interessados em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendências Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão aumentando. Uma média móvel em queda indica que os preços, em média, estão caindo. A subida da média móvel de longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo. A queda da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses. As médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais cruzados. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que utilizasse um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os crossovers médios móveis produzem sinais relativamente atrasados. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover média móvel irá produzir lotes de Whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em novembro meados de (2). Este cruzamento durou mais, mas o próximo crossover de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outra whipsaw. Esta cruz bearish não durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Existem dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers são prone ao whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima / abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz de ouro e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidirão com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Havia quatro crossovers de média móvel durante um período de 2 1/2 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preço As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a tendência maior está para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Uma volta cruzada acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. O estoque movido acima e realizada acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência reverteu com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência que segue, ou retardar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas dar também sinais atrasados. Don039t esperar para vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não devem ser utilizados por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold níveis. Adicionando médias móveis para gráficos StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preços na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando outra linha de superposição para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com Varreduras StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varreduras que os membros da StockCharts podem usar para varrer para várias situações de média móvel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura ações com uma média móvel em ascensão de 150 dias simples e uma linha de alta dos 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nível cinco dias atrás. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima do volume médio. Bearish Moving Average Cross: Esta pesquisa procura por ações com uma queda de 150 dias de média móvel simples e uma cruz de baixa dos 5 dias EMA e 35 dias EMA. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto ela está negociando abaixo de seu nível cinco dias atrás. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume médio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado a médias móveis e seus vários usos. Murphy abrange os prós e os contras de médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John MurphyImportante informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Negociação em movimento com médias móveis Liberte esta ferramenta simples, mas poderosa para desbloquear uma riqueza de informações dentro de seus gráficos. Fidelity Active Trader News ndash 11/24/2015 Entre todas as ferramentas de análise técnica à sua disposiçãoMACD. Índice de Força Relativa. Teoria de Dow. Ponto e figura gráficos, castiçais japoneses. Teorias do calendário. E as médias moremoving são uma das mais simples de entender e usar em sua estratégia. No entanto, eles também são um dos indicadores mais significativos das tendências de mercado, sendo particularmente útil no mercado de tendências ascendentes (ou descendentes) que temos experimentado desde 2009. Aqui você pode incorporar médias móveis para aumentar potencialmente sua proficiência de negociação. O que são médias móveis Uma média é simplesmente a média de um conjunto de números. Uma média móvel é essencialmente uma média é uma média móvel, porque como novos preços são feitos, os dados mais antigos é descartado e os dados mais recentes substitui-lo. A estoques movimentos normais podem ser voláteis, girando para cima ou para baixo, tornando-se um pouco difícil de avaliar sua direção geral. O objetivo principal de mover médias é suavizar os dados que você está revendo para ajudar a obter um sentido mais claro da tendência (veja o gráfico abaixo). Uma média móvel suaviza o preço. Fonte: FactSet, a partir de 16 de novembro de 2015. Existem alguns tipos diferentes de médias móveis que os investidores costumam usar. Média móvel simples (SMA). Um SMA é calculado adicionando todos os dados para um período de tempo específico e dividindo o total pelo número de dias. Se a ação XYZ fechou aos 30, 31, 30, 29 e 30 nos últimos cinco dias, a média móvel simples de 5 dias seria 30. Média móvel exponencial (EMA). Também conhecida como média móvel ponderada, uma EMA atribui maior peso aos dados mais recentes. Muitos comerciantes preferem usar EMAs para colocar mais ênfase nos desenvolvimentos mais recentes. Média móvel centrada. Também conhecida como média móvel triangular, uma média móvel centrada leva em consideração o preço eo tempo, colocando o maior peso no meio da série. Este é o tipo menos comum de média móvel. As médias móveis podem ser implementadas em todos os tipos de gráficos de preços (por exemplo, linha, barra e castiçal), bem como em gráficos de pontos e figuras. Eles também são um componente importante de outros indicadores como Bollinger Bands. Configurando médias móveis Ao configurar seus gráficos, adicionar médias móveis é muito fácil. No Active Trader Pro. Por exemplo, basta abrir um gráfico e selecionar indicadores no menu principal. Pesquise ou navegue para médias móveis e selecione a que deseja adicionar ao gráfico. Você pode escolher entre muitos indicadores de média móvel, incluindo uma média móvel simples ou exponencial. Você pode escolher o período de tempo para a média móvel. Uma configuração comumente usada é aplicar uma média móvel simples de 50 dias e uma média móvel simples de 200 dias para um gráfico de preços. Como as médias móveis são usadas As médias móveis com intervalos de tempo diferentes podem fornecer uma variedade de informações. Uma média móvel mais longa (como uma EMA de 200 dias) pode servir como um dispositivo de suavização valioso quando você está tentando avaliar tendências de longo prazo. Uma média móvel mais curta, como uma média móvel de 50 dias, obviamente acompanhará mais de perto a ação do preço e, portanto, é freqüentemente usada para gerar sinais comerciais de curto prazo. A média móvel curta pode servir como um indicador de suporte e resistência e é freqüentemente usado como um alvo de preço de curto prazo ou nível-chave. Como exatamente as médias móveis geram sinais de negociação As médias móveis são amplamente reconhecidas por muitos comerciantes como indicadores potenciais de níveis de preços futuros. Se o preço está acima de uma média móvel, pode servir como um nível de apoio forte, quer dizer, se o estoque não cair, o preço pode ter um tempo mais difícil de cair abaixo do nível de preço médio móvel. Alternativamente, se o preço estiver abaixo de uma média móvel, pode servir como um nível de resistência forte, significando que se o estoque fosse aumentar, o preço poderia lutar para subir acima da média móvel. A cruz dourada ea cruz da morte Duas médias móveis também podem ser usadas em conjunto para gerar um poderoso crossover trading sinal. O método crossover envolve a compra ou venda quando uma média móvel mais curta atravessa uma média móvel mais longa. Um sinal de compra é gerado quando uma média de movimento rápido cruza acima de uma média móvel lenta. Por exemplo, a cruz dourada ocorre quando uma média móvel, como a EMA de 50 dias, cruza acima de uma média móvel de 200 dias. Este sinal pode ser gerado em um estoque individual ou em um índice de mercado amplo, como o SP 500. Alternativamente, um sinal de venda é gerado quando uma média de movimento rápido cruza abaixo de uma média móvel lenta. Esta cruz de morte ocorreria se uma média móvel de 50 dias, por exemplo, cruzasse abaixo de uma média móvel de 200 dias. Médias móveis em ação e algumas dicas finais Como regra geral, lembre-se que as médias móveis são tipicamente mais úteis quando usadas durante tendências de alta ou baixa, e geralmente são menos úteis quando usadas em mercados laterais. De um modo geral, os estoques têm sido em uma tendência de subida de escada para a maioria dos cerca de sete anos bull rally, de modo teoria sugere que as médias móveis podem ser ferramentas particularmente poderosas no ambiente de mercado atual. Olhando novamente para o gráfico SP 500 (acima), você pode ver que a tendência de longo prazo é para cima. Além disso, o preço é ligeiramente acima da média móvel de curto prazo e bem acima da média móvel de longo prazo. Se o preço fosse diminuir do nível atual, ambas as médias móveis seriam consideradas como níveis de suporte significativos. O próximo sinal de crossover possível seria o cruzamento médio de movimento rápido abaixo da média lenta (uma cruz de morte). Observe que o último crossover para o SP 500 foi uma volta dourada bullish volta em 2012. Desde que o sinal de cruz dourada, o SP 500 subiu de cerca de 1.240 para, atualmente, em torno de 2,100não muito gasto para um sinal de cruzamento simples média móvel. Saiba mais A análise técnica concentra-se nas ações do mercado especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar os estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem que você está mais confortável com. Como com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação sobre se um investimento em um determinado título ou valores mobiliários é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os mercados accionistas são voláteis e podem diminuir significativamente em resposta a acontecimentos adversos do emitente, políticos, regulamentares, de mercado ou económicos. Os votos são enviados voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade dos artigos. Um valor percentual de utilidade aparecerá uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado. Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você envia será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Como exemplo da SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29 , 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de uma MA. Moving médias de longo prazo são uma das ferramentas de análise técnica mais simples, recebendo muita exposição na mídia, bem como em artigos educacionais. No entanto, a gama completa de como médias móveis pode ser usado é geralmente desconhecido por muitos comerciantes e investidores. As médias móveis são aplicáveis tanto a comerciantes de curto como a longo prazo, fornecendo sinais de entrada comercial, sinais de alerta de mercado e simplificando dados de mercado. Enquanto uma média móvel (MA) e média móvel crossover8212que you8217ll aprender sobre shortly8212are grandes ferramentas, análise técnica e negociação envolve a utilização de várias ferramentas e olhando para o preço global e imagem de tendência, nunca apenas confiar em um indicador de sinal. Simples e exponencial Moving Averages Explained Dois tipos comuns de médias móveis são simples e exponencial. A diferença entre eles é como cada um é calculado. Software de negociação moderno significa que o cálculo de uma média móvel à mão tornou-se obsoleto, mas a distinção entre os diferentes cálculos é importante. Uma média móvel simples de cinco dias, por exemplo, calcula os preços de fechamento dos últimos cinco dias e, em seguida, divide esse total em cinco. Uma média móvel exponencial faz a mesma coisa, exceto um 8220multiplier8221 é adicionado para dar o preço mais recente (s) mais peso. Ao dar mais peso aos preços mais recentes, uma média móvel exponencial reage mais rapidamente aos movimentos de preços do que uma média móvel simples. Observe que todos os exemplos de gráfico foram criados usando Freestockcharts. Os dados usados para calcular uma média móvel podem vir de uma barra diária, como nos exemplos acima, ou pode vir de barras de preço de cinco minutos ou de 15 minutos, por exemplo. Se você estiver olhando para um gráfico diário, o software de gráficos calculará a média móvel usando dados de preços diários. Se você estiver olhando para um gráfico de 15 minutos, a média móvel usa os dados de preços dessas barras. A Figura 1 mostra estes dois tipos de médias móveis de 50 dias. A média móvel exponencial flutua um pouco mais, pois reage mais rapidamente do que a média móvel simples. Um tipo de média móvel não é necessariamente melhor do que o outro, mas alguns comerciantes podem preferir um sobre o outro. Comerciantes de curto prazo querem entrar e sair em momentos oportunos e, portanto, querem uma média móvel que reaja rapidamente às condições atuais. Nesta situação, uma média móvel exponencial é preferida. Traders a longo prazo ou investidores não querem tantos sinais de comércio, portanto, uma média móvel simples que é lento para reagir a flutuações de preços de curto prazo é geralmente preferido. Não há um comprimento médio móvel perfeito, em vez disso, a média móvel ideal dependerá de cada estratégia comercial individual e do horizonte de investimento. As médias móveis mais populares são as de 200 dias, 50 dias, 20 dias, 10 dias e cinco dias. Cada uma dessas médias móveis geralmente apela para um grupo ligeiramente diferente de comerciantes e investidores. Os comerciantes do dia podem também usar uma média móvel de 20 ou cinco períodos, mas em vez de ser baseado no último preço do dia, a média móvel é baseada em uma carta de um minuto ou de cinco minutos. Os traders e investidores de longo prazo geralmente monitorarão uma média móvel simples de 200 dias, uma vez que só se preocupam com a direção geral do mercado. Uma média móvel de 200 dias é lenta para reagir às flutuações de mercado que filtra de um monte de 8220noise8221 e mostra aos comerciantes visualmente a tendência do mercado de longo prazo. Quais as médias móveis são mais importantes Os investidores de longo prazo, bem como os comerciantes de swing, muitas vezes monitoram a média móvel simples de 50 dias. Esta média móvel reagirá mais rapidamente do que uma média móvel de 200 dias. A média móvel de 50 dias é útil para detectar tendências de médio prazo, enquanto a média móvel de 200 dias é focada apenas na tendência de longo prazo. Swing comerciantes serão principalmente foco em tendências de curto prazo, como eles querem entrar e sair do mercado em questão de dias ou semanas. Esses tipos de comerciantes normalmente usam uma média móvel de 20 dias, 10 dias, cinco dias simples ou exponencial, ou uma combinação deles. Como essas médias móveis reagirão rapidamente às mudanças nos preços, os sinais de comércio aparecem com mais freqüência, esperançosamente alertando o trader de curto prazo para oportunidades. A Figura 2 mostra médias móveis simples de 200 dias, 50 dias, 20 dias e cinco dias aplicadas ao ETF SPDR SampP 500 (SPY). Quanto menor o comprimento da média móvel, mais de perto acompanha o movimento dos preços. A média móvel de 200 dias mostra apenas a trajetória geral dos preços, enquanto que as médias de comprimento progressivamente mais curtas acompanham tendências de preços menores e menores. Existem dois tipos gerais de crossover estratégias de negociação 8211 um crossover de preços e um crossover média móvel. Quando o preço cruza uma média móvel é chamado um crossover do preço. Muitos comerciantes usam duas (ou mais) médias móveis, então outro tipo de crossover ocorre quando uma média móvel atravessa outra, como um cruzamento de 50 dias por 200 dias. O crossover de preço será abordado em primeiro lugar. Quando o preço cruza uma média móvel indica que uma mudança de tendência possivelmente começou nesse período de tempo, e, portanto, muitos comerciantes vêem crossovers como eventos importantes. Dependendo do comprimento da média móvel que está sendo vigiada, é possível que a tendência tenha realmente mudado algum tempo antes, o que é freqüentemente o caso de médias móveis de longo prazo, como os 200 dias, mas o crossover de preços ainda ajuda a confirmar o Inversão de tendências. Existem dois tipos de cruzamentos de preços, de alta e de baixa. O que é uma estratégia de negociação Crossover Bullish Crossover Um crossover de alta é quando o preço se move para trás acima de uma média móvel depois de estar abaixo. Esta ação significa que uma correção ou tendência de baixa (naquela época) é longo e uma tendência de alta possivelmente está começando. Durante os mercados de tendências os sinais podem ser bastante confiáveis, como mostrado na Figura 3 abaixo. Durante choppy ou lateralmente condições de mercado um crossover bullish é menos significativo, desde que não há nenhuma tendência em qualquer direção atual. Em tais casos, o comerciante deve esperar para o preço de sair da gama antes de aplicar uma estratégia de crossover de preço de alta. Uma média móvel de 50 dias pode ser usada para voltar a entrar em termos de médio a longo prazo quando a tendência voltar. Ele também pode ser usado para sair comércios. Direção comercial (longa ou curta) deve alinhar com a tendência geral. Por exemplo, durante uma tendência de alta de longo prazo, os investidores e comerciantes devem se concentrar na compra de crossovers de alta. Os crossovers bullish são menos importantes, entretanto, quando uma tendência de longo prazo é para baixo. Uma média móvel de 200 dias pode ser usada para determinar a direção da tendência geral. Na Figura 3 o preço tem se movido em uma tendência de alta, como indicado pelo preço remanescente bem acima da média móvel de 200 dias, mas em algumas ocasiões cai abaixo da média móvel de 50 dias. Quando o preço sobe para trás acima da média móvel de 50 dias, este é um crossover de alta, e um sinal de compra. Qualquer número de estratégias de saída poderia ser usado uma vez em um comércio, mas uma estratégia é sair da posição longa quando uma barra de preços fecha abaixo da média móvel. Um problema com a estratégia de crossover de alta é que apenas porque o preço cruza acima ou abaixo das médias móveis, doesn8217t significa uma tendência vai começar nesse sentido. O iShares Dow Jones Fundo de Índice de Imóveis EUA (IYR) passou de uma tendência de alta para uma tendência de baixa de forma agressiva. A Figura 4 mostra um crossover de baixa em maio, sinalizando para sair de qualquer posição comprada durante a tendência de alta. O crossover bearish seguinte é um sinal para ir curto, desde que a tendência é agora para baixo eo preço que passa para trás abaixo da média móvel indica que a tendência de baixa está prestes a retomar. Um crossover de baixa é quando o preço cai abaixo de uma média móvel. Isso significa uma possível mudança de direção nesse período. Um crossover de baixa pode ser usado como um sinal para sair de posições longas, como mostrado na Figura 3, ou pode ser usado para entrar em posições curtas como mostrado na Figura 4 abaixo. Durante as condições de mercado instável ou lateral um crossover de baixa é menos significativo, uma vez que não há tendência em qualquer direção presente. Em tais casos, é melhor esperar pelo preço para sair da faixa antes de aplicar uma estratégia de crossover de preço de baixa. O próximo tipo de crossover é um crossover de média móvel. Isso ocorre quando duas ou mais médias móveis de comprimentos diferentes são usadas, e uma atravessa a outra. Os crossovers médios móveis são chamados frequentemente cruzes douradas e cruzes da morte, dependendo da direção do crossover. Os cruzamentos médios móveis, similares aos crossovers do preço, podem também ser referidos como crossovers bullish e bearish. Bearish Crossover Uma cruz dourada é qualquer momento uma média móvel mais curta cruza acima de uma média móvel de longo prazo. Ele sinaliza que a tendência recente está se movendo mais alto e é uma indicação para comprar. Várias cruzes douradas ocorreram no SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), mostrado na Figura 5. As médias móveis usadas 8212a 10 dias e 15 dias 8212 apenas refletirão sinais comerciais de curto prazo a médio prazo (semanas a meses). Idealmente, as negociações só são tomadas na direção da tendência de longo prazo. Desde que a tendência é acima (o preço está fazendo uns aumentos mais elevados e umas baixas mais elevadas no geral) as cruzes douradas são usadas como sinais da compra. Quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo, isso sinaliza para sair da posição longa isso é chamado de cruz de morte. As cruzes douradas mais populares, muitas vezes referenciadas na mídia, são quando a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 100 dias ou 200 dias. Isso indica que a tendência de baixa de longo prazo está terminando, e uma tendência de alta está potencialmente em andamento. Veja também: Dez Mandamentos de Futuros Trading Golden Cross Na Figura 6 o SPDR Gold Trust (GLD) tem estado em uma tendência de alta de longo prazo. O preço está negociando acima da média móvel de 100 dias (rosa), ea média móvel de 50 dias está acima dos 100 dias. No início de 2013, a média móvel mais curta cai abaixo do movimento mais longo, indicando uma tendência de mudança para a desvantagem. Uma cruz de morte é sempre que uma média móvel mais curta cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo. Ele sinaliza que a ação de preço mais recente está se movendo mais baixo e é uma indicação para vender ou curto. Cruz de Morte Como a média de 100 dias e 200 dias é freqüentemente usada para determinar a tendência de longo prazo, quando uma média móvel de 50 dias cruza abaixo dela, ela geralmente indica que uma tendência de queda significativa já está em andamento. Quando o sinal ocorre, posições longas são saídas e posições curtas podem ser tomadas. Cruzes de morte pode ocorrer em períodos de tempo mais curtos, bem como, utilizando uma média móvel de 10 dias e 15 dias como no exemplo de cruz de ouro. Em tais casos, os investidores devem idealmente apenas tomar posições curtas quando a tendência geral é baixo (preço global é fazer mais baixas e baixas mais baixas). A cruz de morte mais popular, que é frequentemente referenciada na mídia, ocorre quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 100 dias ou 200 dias. As médias móveis também podem ser aplicadas a quase todos os indicadores. Adicionar uma média móvel ao volume pode mostrar se o volume está aumentando com o sinal de confirmação de preço 8212a ou se ele está caindo quando o preço está subindo 8211 um sinal de aviso. A Figura 7 mostra uma média móvel (15) aplicada a um RSI de 14 dias. Neste caso, a média móvel não é baseada no preço, mas sim suaviza os dados RSI. Semelhante a uma cruz dourada ou morte, quando o RSI atravessa a média móvel, ele sinaliza uma mudança potencial na direção. A Fundação de Prata (SLV) ETF está em uma tendência de queda global, portanto, semelhante a outras estratégias de média móvel discutido, os sinais mais poderosos são aqueles que se alinham com a direção da tendência. Vários potenciais negócios curtos foram marcados no gráfico. Quando o RSI cai para trás abaixo da média móvel indica que a tendência de baixa está retomando e negociações curtas podem ser tomadas. Quando o RSI cruza acima da média móvel, esses negócios curtos são fechados. Se a tendência geral é para cima, procure comprar sinais como o RSI atravessa a média móvel de baixo. Saia dos negócios longos quando o RSI cruza para trás abaixo da média móvel. Aplicando uma média móvel a outros indicadores As médias móveis fornecem maneiras múltiplas para comerciantes e investors negociar e analisar o mercado. Não há uma única média móvel ou combinação de médias móveis que é ideal, em vez disso, cada indivíduo terá de encontrar médias móveis que se adequam ao seu horizonte de comércio ou horizonte de investimento. Traders não deve confiar unicamente em médias móveis, mas deve usar essas ferramentas em conjunto com a análise de preços e outros métodos de análise técnica. Divulgação: Nenhuma posição no momento da redação. A linha de fundo
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